Hedging s gamou je formou hedgingu, která se používá pro obchodování s deriváty. Jedná se o techniku, která se používá k úpravě rizikové expozice na finanční trh. Gamma hedging se používá k minimalizaci rizikových účinků vyplývajících z jednotlivých pozic v obchodování s deriváty.
Gamma hedging je proces, který se děje ve dvou fázích. První fáze je vyčíslení rizikových účinků vaší pozice, které je potřeba korigovat. Následuje druhá fáze, kdy se obchodník rozhodne, jaké další opatření přijme k minimalizaci rizikových účinků.
V první fázi je potřeba vyčíslit rizikové účinky vaší pozice. Dříve se to dělalo ručně, ale dnes jsou k dispozici sofistikované nástroje, jako je například Black-Scholes model. Tento model je vysoce přesný a umožňuje obchodníkům vyčíslit rizikové účinky jejich pozic.
V druhé fázi je potřeba rozhodnout se, jakým způsobem se minimalizovat rizikové účinky. Tento proces se nazývá hedging. Hedging je proces, kdy obchodník kupuje nebo prodává opcí nebo jiných derivátů, aby se minimalizovaly rizikové účinky pozice. K tomu se nejčastěji používá gamma hedging.
Gamma hedging je technika, která se používá k minimalizaci rizika vyplývajícího z pozice v derivátech. Gamma hedging se provádí tím, že obchodník kupuje nebo prodává deriváty, které mají protichůdný účinek na rizikovou expozici v pozici. Například, pokud obchodník drží pozici v kontraktu na ropový futures, může gamma hedging zahrnovat nákup nebo prodej opcí na futures.
Hedging s gamou je technika, která se používá pro minimalizaci rizikových účinků na finanční trh. Gamma hedging se provádí tím, že se obchodník rozhodne, jaké další opatření přijme k minimalizaci rizikových účinků různých pozic. Tato technika je velmi užitečná, protože pomáhá obchodníkům lépe upravovat riziko v jejich obchodování s deriváty.