Evropské opce jsou finanční instrumenty s opcí, které umožňují jejich držitelům získat přístup k trhu s deriváty. Tyto opce mohou být využity k různým finančním účelům, jako je zajištění proti riziku, účast na trhu s cennými papíry a další.
Evropské opce se liší od jiných typů opcí tím, že jsou určeny k jednorázovému použití. To znamená, že mají pouze jednu splatnost a nejsou obchodovatelné. Opce mohou být využity k získání mnohem vyššího zhodnocení z investic, než kolik by bylo možné získat z jiných finančních produktů, jako jsou například akcie nebo dluhopisy.
Evropské opce jsou obvykle vydávány na burze cenných papírů. Většina opcí se vyplácí v hotovosti, ale některé mohou být vypláceny ve formě akcií nebo jiných cenných papírů.
Existují dva typy evropských opcí: put opce a call opce. Put opce poskytuje držiteli právo, ale ne povinnost, prodat určité množství cenného papíru za určenou cenu v daném čase. Call opce poskytuje držiteli právo, ale ne povinnost, nakupovat určité množství cenného papíru za určenou cenu během určitého časového intervalu.
Evropské opce mají mnoho výhod. Jsou flexibilní, protože mohou být využity k různým finančním účelům. Můžou být také využity k zajištění proti riziku. Jsou velmi efektivní z hlediska nákladů, protože vyžadují pouze jednorázovou platbu.
V dnešní době jsou evropské opce stále populárnější pro investory, protože umožňují vytvářet portfolia různých cenných papírů. Investoři mohou využívat tyto opce k investování do akcií, dluhopisů, měn a dalších finančních produktů.
Evropské opce mohou být obzvlášť užitečné pro investorům, kteří se obávají volatilního trhu. Můžou poskytnout ochranu proti poklesu cen na trhu, protože držitelé opcí mohou prodávat své opce, aniž by bylo nutné prodávat akcie nebo jiné finanční produkty.
I když mohou být evropské opce užitečné pro investory, je třeba si uvědomit, že tyto opce mohou být také velmi riskantní. Před investicí do evropské opce by se investor měl pozorně seznámit s veškerými riziky, které jsou s těmito finančními instrumenty spojeny.